Portfolio Optimization

Descrição

O modelo de Otimização de Portfólio identifica as ponderações de capital ideais para um portfólio de investimentos financeiros que oferece o maior retorno para o menor risco com base no perfil de risco de retorno e correlação entre investimentos individuais. O design do modelo de otimização de portfólio permite que ele seja aplicado a portfólios de instrumentos financeiros ou de fluxo de negócios. O modelo de otimização de portfólio é intuitivo e flexível com ícones de ajuda para auxiliar na entrada e interpretação dos resultados de saída. A entrada de dados históricos para a análise é suportada por opções para especificar preços ou retornos absolutos, número de unidades atuais mantidas e uma ferramenta para baixar longos períodos de dados do mercado financeiro para títulos da Internet. As opções avançadas de otimização incluem a definição de restrições mínimas e máximas para ponderações no portfólio ideal e opções de análise de risco para volatilidade geral sob o índice Sharpe, risco de baixa ou semi-desvio sob o índice Sortino e ganho/perda sob o índice Omega. A otimização analisa a probabilidade de atingir um retorno desejado por meio da simulação de Monte Carlo. Os resultados da otimização do portfólio são exibidos com gráficos de ponderação e distribuições de retorno, bem como ações de aquisição e liquidação necessárias. O processo de otimização salva possíveis portfólios ao longo das extremidades da fronteira eficiente. Perfis principais para retorno mínimo e máximo, risco e índices podem ser carregados posteriormente para análise. A análise técnica é fornecida com retorno total testado de negociação de sinais e otimização automática de constantes de período técnico para cada investimento ou o portfólio total que resulta no retorno mais alto testado. Os indicadores de análise técnica com gráficos detalhados e análise de backtesting incluem média móvel simples (SMA), taxa de variação (ROC), convergência/divergência média móvel (MACD), índice de força relativa (RSI) e Bandas de Bollinger. O modelo é compatível com Excel 97-2013 para Windows e Excel 2011 ou 2004 para Mac como uma solução de otimização de portfólio de plataforma cruzada.